Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tóm tắt:
Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm xem xét tác động của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại. Trong bài nghiên cứu, nhiều phương pháp hồi quy đã được sử dụng để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu bao gồm cả mô hình FGLS (Feasible Generalized Least Squares) với dữ liệu của 20 ngân hàng thương mại Việt Nam, giai đoạn từ 2012 – 2022. Kết quả bài nghiên cứu cho thấy thanh khoản có mối quan hệ đồng biến với quy mô ngân hàng và tỷ lệ cho vay trên vốn huy động. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng có mối quan hệ ngược chiều với thanh khoản ngân hàng. Đối với các yếu tố vĩ mô, thanh khoản ngân hàng biến động cùng chiều với tốc độ tăng trưởng GDP, và ngược chiều với tỷ lệ lạm phát. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản và tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu chưa cho thấy bằng chứng có ý nghĩa thống kê về tác động đối với thanh khoản trong giai đoạn nghiên cứu.
Abstract:
This study aims to examine bank-specific and macroeconomic factors which might affect the bank liquidity. In our study, various regression methods were utilized to test these research hypotheses including FGLS (Feasible Generalized Least Squares) on data of 20 Vietnamese commercial banks, spanning over the period from 2012 - 2022. The results show that liquidity has a positive relationship with bank size and loan-to-deposit ratio. Meanwhile, bad debt ratio and credit risk provision ratio have a negative relationship with bank liquidity. Regarding macroeconomics factors, bank liquidity is positively related to GDP growth rate, but negatively affected by inflation rate. However, there is no statistically signifi- cant effects of the ratio of equity to total assets and the ratio of net profit to equity on bank liquidity.
